基金全称	银华沪深300指数证券投资基金(LOF)	基金简称	银华沪深300
基金代码	161811（主代码）	交易所代码	161811
基金类型	股票指数型	投资风格	LOF开放式基金
发行日期	2009年09月04日	成立日期	2009年10月14日
成立规模	6.702亿份	资产规模	3.99亿份（截止至：2013年03月31日）
基金管理人	银华基金	基金托管人	建设银行
基金经理人	周大鹏	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.50%（每年）	托管费率	0.15%（每年）
销售服务费率	---	最高认购费率	1.00%（前端）
最高申购费率	1.20%（前端）	最高赎回费率	0.50%（前端）

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

本基金运用指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，追求跟踪误差最小化，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4％。

投资理念

本基金认为，中国经济持续稳定增长的发展态势为中国证券市场的发展奠定了坚实的基础。本基金以复制、跟踪沪深300 指数为原则，进行被动式指数化长期投资，从而以较低的成本获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率，为投资者提供一个投资沪深300指数的有效投资工具，以分享中国经济增长带来的中长期收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300 指数的成份股、备选成份股、新股（首次公开发行或增发）、现金和到期日在一年以内的政府债券等。

投资策略

本基金原则上采用完全复制法，按照成份股在沪深300指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪沪深300指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。如未来法律法规或中国证监会允许，本基金还将投资于股票指数期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品，以使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的，需将有关投资方案和基金托管人协商一致，并在报中国证监会备案后公告。 1.资产配置策略 本基金管理人主要按照沪深300 指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于沪深300 指数成份股及备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。在保证流动性的前提下，如果法律法规允许，在履行适当程序后则本基金的股票组合投资比例可以提高到基金资产净值的100％。 2.股票投资组合构建 （1）组合构建原则 本基金原则上通过完全复制指数的方法，根据沪深300指数成份股组成及其基准权重构建股票投资组合。 （2）组合构建方法 本基金原则上采用完全复制法，按照成份股在沪深300 指数中的基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪沪深300 指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 但因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代。 （3）组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据沪深300指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，以保证基金净值增长率与沪深300指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 ①定期调整 根据沪深300指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 ②临时调整 A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合； B.根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪沪深300指数； C．根据法律、法规的规定，成份股在沪深300指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 （4）投资绩效评估 本基金日均跟踪偏离度的绝对值力争不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施将跟踪误差控制在限定的范围之内。

分红政策

本基金收益分配应遵循下列原则： 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额； 3.本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的30%； 4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配； 5.登记在注册登记系统的基金份额，其基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日； 7.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

业绩比较基准

95％×沪深300指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）

风险收益特征

本基金为复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。