基金全称	大成中证内地消费主题指数证券投资基金	基金简称	大成内地消费指数
基金代码	090016（前端）	交易所代码	---
基金类型	股票指数型	投资风格	传统开放式基金
发行日期	2011年10月10日	成立日期	2011年11月08日
成立规模	8.511亿份	资产规模	0.52亿份（截止至：2013年03月31日）
基金管理人	大成基金	基金托管人	农业银行
基金经理人	刘波	成立来分红	每份累计0.05元（1次）
管理费率	0.75%（每年）	托管费率	0.15%（每年）
销售服务费率	---	最高认购费率	1.00%（前端）
最高申购费率	1.20%（前端）	最高赎回费率	0.50%（前端）

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标的指数，追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化。

投资理念

指数化投资可以在有效分散风险的基础上，以较低的成本获取市场平均回报，有助于投资人实现财富与中国经济及资本市场同步增长的目标。中国经济的持续较快发展、消费能力的提升和经济结构转型为消费行业发展以及以此为基础的行业指数化投资构筑了坚实基础。本基金通过完全复制法跟踪标的指数，力求获得标的指数所代表的平均收益率，以使投资者分享中国消费行业发展的中长期成长收益。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、新股（包括中小企业板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

投资策略

本基金为被动式指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。 本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 1、投资组合构建 本基金股票资产投资采用完全复制标的指数的方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票投资组合。在少数特殊情况下，本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。 2、投资组合调整 本基金为指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整；同时，本基金还将根据法律法规和基金合同规定的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等因素，对基金投资组合进行调整，追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化。 （1）定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股的定期调整，实施定期跟踪调整。 （2）不定期调整 1）与指数相关的调整 根据指数编制规则，当标的指数成份股需进行成份股权重临时调整时，本基金将根据标的指数编制机构发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。 2）限制性调整 根据法律法规的相关规定及基金合同的约定，若本基金不可持有某些标的指数成份股，本基金将进行被动性卖出调整，并相应地对其他资产类别或个股进行微调，保证基金合法规范运行。 3）根据申购和赎回情况调整 本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，保证基金正常运行，从而有效跟踪标的指数。 4）其他调整 针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购，由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。 3、替代策略 通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。 但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股因法律法规的相关规定而为本基金限制投资的股票等特殊情况下，本基金可以选择其他股票或股票组合对标的指数中的成份股进行替换。 在选择替代股票时，为尽可能的降低跟踪误差，本基金将采用定性与定量相结合的方法，在对替代与被替代股票上市企业主营业务、价格走势等指标相关性分析的基础上，优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好，流动性充裕的股票进行替代投资。 4、股指期货的投资 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。

分红政策

本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配； 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。

业绩比较基准

"中证内地消费主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 "

风险收益特征

本基金属股票基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。