基金全称	华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金简称	华泰柏瑞中小盘联接
基金代码	460220（前端）	交易所代码	---
基金类型	股票指数型	投资风格	传统开放式基金
发行日期	2010年12月20日	成立日期	2011年01月26日
成立规模	4.826亿份	资产规模	0.76亿份（截止至：2013年03月31日）
基金管理人	华泰柏瑞基金	基金托管人	中国银行
基金经理人	张娅、柳军	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.50%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	---	最高认购费率	1.20%（前端）
最高申购费率	1.50%（前端）	最高赎回费率	0.50%（前端）

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资理念

本基金的投资管理将遵循联接型基金的投资理念，通过投资于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金间接实现指数化投资，为投资者带来良好的长期投资回报的同时，满足投资者多样化的投资需求。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ、上证中小盘指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、新股（一级市场初次发行和增发）、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３％，年跟踪误差不超过４％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金为华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ的联接基金。华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ是采用完全复制法实现对上证中小盘指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ进行投资。 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证，运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ＥＴＦ仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。

分红政策

１、每一基金份额享有同等分配权； ２、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； ３、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的１０％；若基金合同生效不满３个月，可不进行收益分配； ４、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； ５、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

业绩比较基准

上证中小盘指数×95% +银行活期存款税后收益率×5%

风险收益特征

本基金为华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ的联接基金，采用主要投资于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证中小盘指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。